Сравнение 0R2V.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (0R2V.L) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0R2V.L или ^GSPC.
Основные характеристики
| 0R2V.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.79% | 17.95% |
| Дох-ть за 1 год | 26.50% | 24.88% |
| Дох-ть за 3 года | 14.25% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.99% | 13.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 59.75% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 28.51% | 12.77% |
| Макс. просадка | -61.04% | -56.78% |
| Текущая просадка | -6.43% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между 0R2V.L и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности 0R2V.L и ^GSPC
С начала года, 0R2V.L показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции 0R2V.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 59.75% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 0R2V.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (0R2V.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок 0R2V.L и ^GSPC
Максимальная просадка 0R2V.L за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0R2V.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 0R2V.L и ^GSPC
Apple Inc. (0R2V.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что 0R2V.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.