Сравнение 0R2V.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (0R2V.L) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0R2V.L или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между 0R2V.L и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности 0R2V.L и ^GSPC
Основные характеристики
0R2V.L:
0.25
^GSPC:
0.48
0R2V.L:
0.69
^GSPC:
0.80
0R2V.L:
1.10
^GSPC:
1.12
0R2V.L:
0.37
^GSPC:
0.49
0R2V.L:
1.14
^GSPC:
1.90
0R2V.L:
10.59%
^GSPC:
4.90%
0R2V.L:
48.07%
^GSPC:
19.37%
0R2V.L:
-38.25%
^GSPC:
-56.78%
0R2V.L:
-24.50%
^GSPC:
-7.82%
Доходность по периодам
С начала года, 0R2V.L показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%.
0R2V.L
-19.59%
7.16%
4.25%
12.03%
21.88%
N/A
^GSPC
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности 0R2V.L и ^GSPC
0R2V.L
^GSPC
Сравнение 0R2V.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (0R2V.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок 0R2V.L и ^GSPC
Максимальная просадка 0R2V.L за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0R2V.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 0R2V.L и ^GSPC
Apple Inc. (0R2V.L) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 10.91% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.