Сравнение 0R2V.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (0R2V.L) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0R2V.L или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между 0R2V.L и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности 0R2V.L и ^GSPC
Основные характеристики
0R2V.L:
0.64
^GSPC:
2.12
0R2V.L:
1.17
^GSPC:
2.83
0R2V.L:
1.17
^GSPC:
1.39
0R2V.L:
1.32
^GSPC:
3.13
0R2V.L:
3.48
^GSPC:
13.67
0R2V.L:
7.53%
^GSPC:
1.94%
0R2V.L:
40.97%
^GSPC:
12.54%
0R2V.L:
-38.25%
^GSPC:
-56.78%
0R2V.L:
-4.01%
^GSPC:
-2.37%
Доходность по периодам
С начала года, 0R2V.L показывает доходность 30.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.66%.
0R2V.L
30.50%
10.31%
19.49%
26.20%
29.81%
N/A
^GSPC
24.66%
0.49%
8.64%
26.56%
13.06%
11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 0R2V.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (0R2V.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок 0R2V.L и ^GSPC
Максимальная просадка 0R2V.L за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0R2V.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 0R2V.L и ^GSPC
Apple Inc. (0R2V.L) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что 0R2V.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.